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德昂BI成功案例-申萬巨集源

申萬巨集源

企業背景

申萬巨集源集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)是中央匯金投資有限責任公司控股的投資控股集團,由原申銀萬國證券股份有限公司與原巨集源證券股份有限公司於2015年1月合並而成。
    公司旗下包括申萬巨集源證券、巨集源匯智、巨集源匯富、巨集源期貨、申萬巨集源產業投資、申萬巨集源投資等子公司。公司證券業務確立了在我國證券業內歷史悠久、多方位、高質量的領先地位。申萬巨集源證券營業網點遍佈全國,基本實現了32個省市自治區全覆蓋,共設有40餘家證券分公司和1家期貨子公司、300餘家證券營業部網點,在香港設有子公司,並設有倫敦、東京、新加坡、首爾等海外分支機構。申萬巨集源證券長期保持證券公司分類評價A類AA級。    作為一家中國領先的以證券業務為核心的投資控股集團,公司充分利用“投資控股集團+證券子公司”的雙層架構優勢,不斷鞏固和提升證券業務行業地位,並圍繞證券業務加強投資業務佈局,打造綜合金融服務閉環,持續構建以資本市場為依托的投資與金融服務全產業鏈,為客戶提供多元化的金融產品及服務。公司業務涵蓋企業金融(投資銀行和本金投資)、個人金融、機構服務與交易、投資管理四個板塊。
    公司始終堅持把社會責任融入自身發展理念和發展實踐之中,依法合規經營,積極為股東、客戶創造價值,幫助員工實現自我價值,努力踐行為實體經濟服務的崇高使命,積極打造“有信仰、敢擔當”的國有一流投資控股集團。

需求背景

公司在“證券投資委員會2020年第二次會議決議”中要求“托管中心接手公司各業務線條投資的所有金融工具的估值業務(以下簡稱自營估值業務)的決策,由托管中心建立統一的估值標準,提供第三方獨立的估值,並將估值數據提供給業務部門、計劃財務管理總部和風險管理總部使用。

專案簡介

圍繞托管中心對公司自營業務的估值範圍,以及各部相互配合時承擔的業務及其邊界,各部門意見不盡一致。為了統一認識和理順公司自營估值業務,2020年10月20日,A總召集自營業務相關部門聯合再次召開了溝通會。會議決定由托管中心牽頭成立工作組,明確各部職責,建設公司自營業務金融資產數據平臺,規範公司自營業務數據的統一管理,為風險管理總部、計劃財務總部提供滿足其管理需要的全面、準確、及時的金融資產數據服務。

與各部門有效協作,建設公司級的自營業務金融資產數據平臺,依靠平臺實現自營業務的交易數據統一收集、投資標的統一定價估值、金融資產統一展示,為公司自營金融資產的標準化管理提供可靠手段。

專案執行

1、功能類

估值計算類:對於部分衍生品及估值模型,需要場外Excel計算或者python代碼實現的 

數據再造類:對於部分非標準數據,如同餘場外衍生品估值數據,按照恆生估值系統,產生制式化落地文件,推送至特定網盤。

報表歸集:可實現根網數據與恆生數據匯總,展示業務部門現有報表;

持倉比對:實現估值系統、交易系統持倉與中登持倉對賬結果對比;

數據統計:實現金融創新總部與證券投資總部的數據分類、數據統計、數據推送。

 

2、數據集成類

資金查詢:風控需要對日終各自營賬戶餘額及發生額進行監控,會計核算需要賬戶的流水及餘額。

恆生估值結果展示:按照特定分類,展示恆生估值系統的估值結果;

展示恆生估值系統持倉統計,包含按股東代碼、按自定義賬戶分類。

FICC部門交易數據:恆泰系統數據歸集至金融數據平臺

計劃財務管理總部交易流水查詢:將各交易系統的清算數據查詢歸集至金融數據平臺,並提供導出下載功能

 

3、數據錄入管理

提供錄入和導入自營投資部門手工交易數據

 

4、估值結果展示

根據業務部門需要開發自營估值結果展現

系統價值

1、數據統一採集及歸檔模塊

數據交互採集模塊通過對接各業務部門業務系統、提供手工台賬錄入與導入功能等,採集自營業務交易數據。具體包括:同餘、衡泰、O32、根網等系統中的交易數據,場內交易的清算文件,上述系統之外的場外交易單據、交易確認書,銀行賬戶資金流水等。

業務部門提供交易數據的方式包括以下幾種:數據中心、運營中心以映射方式添加場內交易的清算文件;已納入業務部門管理系統、交易系統的交易數據,平臺通過數據採集的方式自動獲取;未納入業務部門管理系統、交易系統的,以電子表格、紙質單據等方式存在的交易數據,平臺支持通過導入或者手工錄入等方式提供,例如:交易確認書以要素的形式錄入或導入到平臺,並上傳必要附件(下游經辦管理崗可提示上游缺少文件)。上述基礎數據提供的準確性、完整性由數據提供部門負責。

數據交互結果應能查詢歷史交互結果。

對於各項業務,提供對應的附件儲存功能,部分交易文檔可以提供後續經辦人查詢下載。

2、定價系統

對各類風控部門及業務部門認為需要單獨估值的非標準化金融工具進行估值定價,其中場外衍生品直連同餘系統、衡泰系統數據。另需支持系統外PYTHON程式等,對非標產品按照估值模型進行定價。

對於沒有公允市場定價的標的,根據業務部門與風控部門確定的估值模型,在平臺上基於業務部門定價工具開發獨立估值模型進行定價。

3、估值系統

主要為恆生估值系統,為自營業務提供套賬的估值核算。估值系統根據數據統一採集模塊收集到的交易、資金數據進行自營資產的持倉、資產凈值、盈虧等核算。

4、統一輸出模塊

可根據各部門需求,完成數據不同維度的展示分析(包含估值結果、市值、餘額、業務部門集中管理所需的報表與一線風控指標、監管報表等),並可支持下載。

估值模塊的結果,輸出到數據中心,並根據業務和管理需要,向風控、計財、業務部門統一提供數據。